Stratégie de négociation moyenne mobile adaptative de Kaufman (Setup 038 Filter) I. Stratégie de négociation Développeur: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Source: Kaufman, P. J. (1995). Trading plus intelligent. Améliorer la performance dans les marchés en évolution. New York: McGraw-Hill, Inc. Concept: stratégie de négociation basée sur un filtre anti-bruit adaptatif. Objectif de recherche: Vérification de la performance de l'installation et du filtre. Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Mise en place du commerce: Long métiers: la moyenne mobile adaptative (AMA) se présente. Métiers courtes: la moyenne mobile adaptative diminue. Remarque: La ligne de tendance AMA semble s'arrêter lorsque les marchés n'ont pas de direction. Lorsque la tendance des marchés, la ligne de tendance AMA rattrape. Entrée commerciale: Long métiers: Un achat à la fin est placé après une configuration haussière. Métiers courtes: Une vente à la clôture est placée après une configuration baissière. Sortie commerciale: Tableau 1. Portefeuille: 42 marchés à terme de quatre grands secteurs de marché (matières premières, devises, taux d'intérêt et indices boursiers). Données: 32 ans depuis 1980. Plate-forme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage des métiers rentables et le cours moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Variables testées: amplitude de l'ERL FilterIndex (Définitions: Tableau 1): Figure 1 Performance du portefeuille (entrées: tableau 1 Commission amp Slippage: 0). AMA (ERLength) est la moyenne mobile adaptative sur une période de ERLength. ERLength est une période de réflexion du ratio d'efficacité (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), où 8220abs8221 est la valeur absolue. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), où 82208221 est la somme sur une période de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength est une période de la moyenne mobile rapide. SlowMALength est une période de la moyenne mobile lente. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), où ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). FastMALength 2 SlowMALength 30 Métiers longs: Si AMAi gt AMAi AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 alors MinAMA AMAi 1 (moyenne mobile adaptative tourne vers le haut avec un pivot à MinAMA). Métiers courtes: AMAi lt AMAi AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 puis MaxAMA AMAi 1 (Moyenne mobile adaptative baissière avec un pivot à MaxAMA). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), où StdDev est l'écart-type des séries sur N périodes. N 20 (valeur par défaut). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Étape 0.02 N 20 Métiers longs: Un achat à la fin est placé lorsque AMAi gt AMAi 1 AMP (AMAi MinAMA) gt Filteri. Métiers courtes: Une vente à la fermeture est placée lorsque AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Sortie: ATR (ATRLength) est la moyenne True Range sur une période de ATRLength. ATRStop est un multiple d'ATR (ATRLength). Long métiers: Un arrêt de vente est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. Métiers courtes: Un arrêt d'achat est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. KRAFT - Kaufman Adaptive Moving Average a été créé par Perry Kaufman et décrit pour la première fois dans son Smarter Trading (1995). Kaufman a créé KAMA pour prendre en considération le bruit du marché. S'il ya une tendance à la hausse avec quelques petites oscillations qui prévalent sur le marché, le bruit du marché est juste marginal et KAMA suit le prix très étroitement. D'autre part, si le marché se déplace latéralement (marché à la hausse) ndash cela signifie que le prix proche ferme quelques jours plus tard, le bruit du marché est très élevé. KAMA suit le prix avec une plus grande distance pour diminuer le nombre de faux signaux alors. SC (Smoothing Constant) est une partie standard de la construction de moyenne mobile. La SC détermine le niveau auquel la moyenne mobile est sensible aux fluctuations de prix existantes. SC se déplace dans la plage de 0 à 1. Plus la constante de lissage est faible, moins la moyenne mobile est sensible. Kaufman a ajusté la moyenne mobile exponentielle de telle manière que le SC suivrait non seulement la direction, mais aussi la volatilité du marché. Et cela nous offre de grandes opportunités. La formule KAMA se présente comme suit: 1. Calculer l'ER (Efficiency Ratio Direction Volatilité): ABS (Close t ndash Fermer tn) n sum (ABS (Close t ndash Fermer t-1)), n signifie le nombre de jours choisi pour la moyenne mobile Calcul par exemple Si tous les jours fermer plus haut que la veille, ER serait égal à 1. Si le marché se déplacer latéralement sans changement de prix du tout, ER serait égal à 0. 2. Déterminer la moyenne mobile la plus courte et la plus longue que nous voulons utiliser Dans le calcul de KAMA. Calculez la constante de lissage de ces moyennes. Kaufman a recommandé d'utiliser la plage de 2 jours à 30 jours, ce qui serait égal à 0,6667 pour la moyenne mobile la plus courte et 0,0645 pour la moyenne mobile la plus longue. Comme nous l'avons mentionné précédemment: Si, par exemple, 10 jours utilisés pour le calcul de KAMA se rapprochent dans la même direction (c.-à-d. Toujours plus haut que le jour précédent), le ER serait égal à 1. Dans ce cas, le SC serait de 0,6667 (parce que nous avons choisi une moyenne mobile de 2 jours comme étant la plus courte). Si le marché se déplace de côté, l'ER serait 0, donc le SC de la moyenne mobile la plus longue serait utilisé (c'est la moyenne mobile de 30 jours). KAMA raccourcit et prolonge la période utilisée pour calculer la moyenne mobile selon les conditions qui prévalent sur le marché. KAMA devient plus sensible ou robuste en fonction du marché. Même si KAMA serait calculé comme une moyenne mobile de 30 jours pendant le marché agité, il se déplace toujours légèrement vers le haut et vers le bas. Kaufman a recommandé de rendre le SC moins sensible par son quadrillage. Donc l'étape suivante est: C est la constante de lissage finale qui est utilisée pour le calcul KAMA. Le calcul complet et final de KAMA ressemble au calcul EMA. Sa formule est la suivante: 4. KAMA Kama t-1 (C (Fermer t ndash Kama t-1) Comment utiliser Kaufman AMA: KAMA appartient à des moyennes mobiles moins connues. L'avantage principal est qu'il prend en considération non seulement la direction, Mais la volatilité du marché aussi. KAMA ajuste sa longueur en fonction des conditions du marché. Juste quelques indicateurs de l'analyse technique nous donner des opportunités similaires. KAMA nous informe sur les tendances qui prévalent sur le marché. C'est aussi une des techniques comment utiliser Si vous êtes intéressé par une étude plus approfondie de cet indicateur et que vous préférez des solutions prêtes à l'emploi, t Le site Web suivant peut-être pour vous. Il vous pouvez trouver et télécharger des indicateurs d'analyse technique dans les fichiers Excel. Comme ce que vous venez de lire Digg ou Tipd it. L'objectif de Finance4Traders est d'aider les commerçants à démarrer en leur apportant la recherche impartiale Et des idées. Depuis la fin de 2005, j'ai développé des stratégies de négociation sur une base personnelle. Pas tous ces modèles sont adaptés pour moi, mais d'autres investisseurs ou les commerçants pourraient les trouver utiles. Après tout, les gens ont des objectifs et des habitudes d'investissement différents. Ainsi, Finance4Traders devient une plate-forme pratique pour diffuser mon travail. (En savoir plus sur Finance4Traders) Veuillez utiliser ce site Web de manière appropriée et attentionnée. Cela signifie que vous devriez citer Finance4Traders en fournissant au moins un lien vers ce site si vous utilisez n'importe lequel de nos contenus. En outre, vous n'êtes pas autorisé à utiliser notre contenu de manière illégale. Vous devriez également comprendre que notre contenu est fourni sans garantie et que vous devez vérifier indépendamment notre contenu avant de s'en remettre à eux. Se référer à la politique de contenu du site et la politique de confidentialité lors de la visite de ce site. Une stratégie commerciale est très similaire à une stratégie d'entreprise. L'étude critique de vos ressources vous aidera à prendre des décisions plus efficaces. (Lire la suite) 8226 Comprendre les indicateurs techniques Les indicateurs techniques sont plus que des équations. Les indicateurs bien développés, lorsqu'ils sont appliqués scientifiquement, sont en fait des outils pour aider les traders à extraire des informations essentielles à partir de données financières. (Lire la suite) 8226 Pourquoi je préfère utiliser Excel Excel présente des données à vous visuellement. Cela vous permet de mieux comprendre votre travail et de gagner du temps. (Continuer à lire)
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